Description
La formation Maîtriser le Risque de Crédit vise à doter les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer le risque de crédit de manière efficace, en minimisant les pertes potentielles tout en maximisant les opportunités de prêt.
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui ?
Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement
Prérequis
Les objectifs de la formation
- Définir les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact.
- Identifier les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
- Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
- Intégrer les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du risque de défaut
Programme de la formation
- DÉFINITION DU RISQUE DE CRÉDIT
- Définition d’une contrepartie
- Risque de crédit avéré
- Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
- LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
- Sélection des contreparties et mesures des risques
- Vision consolidée du risque de crédit
- Revue trimestrielle
- Analyse de la rentabilité du portefeuille
- Risque de non concentration
- Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
- Procédures de contrôle des risques
- Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)
- LA MODÉLISATION DU DÉFAUT : APPROCHE SIMPLIFIÉE
- Les ratings
- la définition du défaut
- les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
- les agences de notation
- Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité
- LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DU RISQUE DE CRÉDIT
- La prévention
- Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
- Le recouvrement
- Les contrôles de la filière "Engagements"
- LA RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
- La prise de garantie
- Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO
